『 金融工学と最適化 』

目次

第１章　金融工学のための最適化モデル

　1.1 最適化問題

　1.2 最適化手法

　1.3 数理計画のモデル化とソフトウェア

第２章　リスクとリターン

　2.1 リスクとリターンの定義

　2.2 ポートフォリオのリスクとリターンの計算

　2.3 ポートフォリオのリスクとリターンの関係

第３章　効率的フロンティア

　3.1 投資可能集合と効率的フロンティア

　3.2 効率的フロンティアの形状

　3.3 効率的フロンティアの計算法

第４章　ポートフォリオ選択問題

　4.1 効用関数

　4.2 平均・分散モデル

　4.3 インデックス・モデルとポートフォリオ選択

第５章　様々なポートフォリオ選択モデル

　5.1 2パラメータ・アプローチによるポートフォリオ選択問題

　5.2 各種モデルの比較

　5.3 ポートフォリオ複製アプローチ

　5.4 数値実験

第６章　戦略的資産配分問題に対する数理計画モデル

　6.1 資産配分問題の概要

　6.2 資産配分に対する数理計画モデル

　6.3 多期間確率計画モデルの概要

第７章　シナリオ・ツリー型多期間確率計画モデル

　7.1 モデル化のための準備

　7.2 モデルの定式化

　7.3 数値実験

第８章　シミュレーション型多期間確率計画モデル

　8.1 投資の意思決定とモデル化

　8.2 モデルの定式化

　8.3 数値実験

第９章　ALMへの拡張

　9.1 多期間ALMモデルの概要

　9.2 シナリオ・ツリー型確率計画ALMモデル

　9.3 シミュレーション型確率計画ALMモデル