プレゼンテーション (2017年12月25日10時00分現在)

発表時間：２０分（発表１５分、質疑応答５分）

2017年12月26日(火) 資料ダウンロード

発表者 : 柴原 聖大

論文 : A. Sharma and A. Mehra, Extended omega ratio optimization for risk-averse investors, Intl. Trans. in Op. Res, 24 (2017), 485–506.

発表者 : 土田 一聡

論文 : M. Andersson, P. Bolton, and F. Samama, Hedging Climate Risk, Financial Analysts Journal, Volume 72 No.3(2016), 13-32.

発表者 : 戸田 隆

論文 : Adam Krzemienowski, Sylwia Szymczyk, Portfolio optimization with a copula-based extension of conditional value-at-risk, Annals of Operations Research February 2016, Volume 237, issue 1-2, pp.219–236.

発表者 : 宮森 一徳

論文 : P. Xidonas, G. Mavrotas, C. Hassapis, and C. Zopounidis, Robust multiobjective portfolio optimization: A minimax regret approach, European Journal of Operational Research 262 (2017) 299–305

2018年1月16日(月) 資料ダウンロード

発表者 : 加藤 大貴

論文 : Blanchett, D. M., & Straehl, P. U. (2015). No portfolio is an island. Financial Analysts Journal, 71(3), 15-33.

発表者 : 柳澤 佳希

論文 : W. V. Harlow and Keith C. Brown, MARKET RISK, MORTALITY RISK, AND SUSTAINABLE RETIREMENT ASSET ALLOCATION: A DOWNSIDE RISK PERSPECTIVE, Journal Of Investment Management, Vol. 14, No. 2, (2016), pp. 5–32

発表者 : 大野 祐平

論文 : Stephan M.Gasser, Thomas Kremser, Margarethe Rammerstofer, Karl Weinmayer,, "Markowitz Revisited: Social Portfolio Engieering", European Journal of Operational Research, 258(3), 2017, pp. 67-105.

発表者 : 佐藤 正崇

論文 : 加藤恭, 未定マーケットインパクト関数の非線形性について： 凸性・凹性に関する実証・シミュレーション分析と最適執行モデルの導出, 日本応用数理学会論文誌, Vol．24，No．3，2014，pp，203〜237