教員Professor

(*)Isogai, A. and Yamamoto, R., "The Propagation of Labor Market Information Through Supply Chain Networks," J. of Portfolio Management, Vol. 50, Issue 6 (2024) pp. 223-235.

(*)水上滉, 山本零, 「IPO企業における監査の質に関する実証分析」, 証券アナリストジャーナル, Vol. 6 (2024) pp.68-78.

(*)田中克弘, 山本零, 「銘柄数制約付き決定係数最大化ポートフォリオ構築問題の効率的解法」, Transactions of the Operations Research Society of Japan, Vol. 66 (2023) pp. 1-22.

(*)Tanaka, K. and Yamamoto, R., "Ellipsoidal Buffered AUC Maximization Model with Variable Selection in Credit Risk Estimation," Computational Management Science, Vol. 20 (2023) Article No.18.

(*)吉田周平, 山本零,「実務的制約を意識した深層強化学習ポートフォリオ最適化モデルの提案」, ジャフィー・ジャーナル, Vol. 21 (2022) pp. 43-62.

(*)Yamamoto, R., Kawadai, N., Kurita, M. and Baba, S., "Managements Tone Strategies by Earnings Call Transcripts in the Global Markets," J. of Asset Management, Vol. 23 (2022) pp. 246-255. ( https://rdcu.be/cGtY1 ).

(*)Yamanaka, S. and Yamamoto, R., "A Bank-Account-Information-Based Credit Scoring Method with Bayesian Hierarchical Modeling," International J. of Financial Engineering, Vol. 9, No. 1 (2022).

(*)Yamamoto, R., Kawadai, N. and Miyahara, H., "Momentum Information Propagation Through Global Supply Chain Networks," J. of Portfolio Management, Vol. 47, No. 8 (2021) pp. 197-211.

(*)Tanaka, K. and Yamamoto, R., "Identification of Best Discrimination Surface by Mixed-integer Semi-definite Programming for Support Vector Machine," International J. of Financial Engineering, Vol. 9, No. 4 (2022).

(*)山本零, 川代尚哉, 栗田昌孝,「決算短信と四季報テキスト情報の投資戦略への利用可能性検証」, ジャフィー・ジャーナル, 第17巻 (2020) pp. 46-62.

(*)淺田一成, 山本零, 「株主総会における議決権行使の重要性について～取締役選任議案の実証分析～」, 証券アナリストジャーナル, Vol. 57, No. 11 (2019) pp. 71-81.

(*)Yamamoto, R. and Kawadai, N., "New Smart Beta Index Using the Rachev Ratio Under a Non-Normal Return Distribution," International J. of Portfolio Analysis and Management, Vol. 2, No. 3 (2021) pp. 238-248.

(*)Yamamoto, R., "An Efficient Equity Investing Model Using Smart Beta Based on Market Phase Information," International J. of Portfolio Analysis and Management, Vol. 2, No. 3 (2021) pp. 224-237.

山本零, 「低金利環境下での年金ALM 」, マイナス金利と年金運用, (2017) pp. 101-121.

(*)山本零, 澤田一成, 「ベイズ推定を用いた利益ベースの構造型信用リスクモデルの改良」, ジャフィー・ジャーナル, 第17巻 (2019) pp. 1-14.

山本零,「Rではじめる信用リスク分析-順序ロジットモデルを用いた格付けモデル構築-」, オペレーションズ・リサーチ, 第61巻 (2016) pp. 365-370.

(*)淺田一成, 山本零, 「企業の中期経営計画に関する特性及び株主価値との関連性について-中期経営計画データを用いた実証分析-」, 証券アナリストジャーナル, Vol. 54, No. 5 (2016) pp. 67-78.

(*)Yamamoto, R. and Hibiki, N., "Optimal Multiple Pairs Trading Strategy using Derivative Free Optimization under Actual Investment Management Conditions," J. of the Operations Research Society of Japan, Vol. 60, No. 3 (2017) pp. 244-261.

山本零, 「ポートフォリオ理論における歪度管理の実践-歪度管理とダウンサイドリスク抑制型絶対値運用の関係-」, 武蔵大学論集, 第63巻 (2015) pp. 41-49.

Tokunaga, T. and Yamamoto, R., "Excess Comovement and Investor Attention in Japanese Stock Market," 武蔵大学論集, 第64巻 (2016) pp. 9-25.

(*)山本零, 枇々木規雄, 「ファンド運営を意識した最適ペアトレード戦略-DFO手法を用いた問題設計-」, ジャフィー・ジャーナル, 第14巻 (2015) pp.202-233.

(*)Hibiki, N. and Yamamoto, R., "Optimal Symmetric No-trade Ranges in Asset Rebalancing Strategy with Transaction Costs -An Application to the Government Pension Investment Fund in Japan," Asia-Pacific Journal of Risk and Insurance, Vol. 8, Issue 2 (2014) pp. 293-327.

(*)Gotoh, J., Takeda, A. and Yamamoto, R., "Interaction between Financial Risk Measures and Machine Learning Methods," Computational Management Science, Vol. 11, No. 4 (2014) pp. 365-402.

後藤順哉, 山本零, 「CVaR最小化と信用リスク判別モデル」, MTECジャーナル, Vol. 24 (2012) pp. 29-46.

(*)枇々木規雄, 山本零, 田辺隆人, 今井義弥,「取引コストを考慮した最適資産配分問題 -DFO手法を用いた最適乖離許容領域の決定-」, Transactions of the Operations Research Society of Japan, Vol.57 (2014) pp. 1-26.

上崎勝己, 山本零, 笠島久司, 「公的年金の負債特性を考慮した積立金運用について-実質的な運用利回りの確保と効率的な資金運用の考察-」, 年金と経済, Vol. 30, No. 1 (2011) pp. 40-48.

(*)Yamamoto, R. and Konno, H., "Rebalance Schedule Optimization of a Large Scale Portfolio under Transaction Cost," J. of the Operations Research Society of Japan, Vol. 56, No. 1 (2013) pp. 26-37.

山本零, 「数理計画法を用いた投資指標の合成方法の検討」, MTECジャーナル, Vol. 22 (2010) pp. 107-121.

(*)空閑健一, 山本零, 石川敦啓, 「新興国株式市場における割安株投資の有効性検証」, 証券アナリストジャーナル, Vol. 48, No. 9 (2010) pp. 38-49.

(*)山本零, 石橋拓弥, 「不確実下での資産運用-ロバストポートフォリオ最適化の活用-」, ファイナンシャル・プランニング研究, No.10 (2011) pp. 71-79.

(*)山本零, 鴻丸靖弘, 「ロバストポートフォリオ最適化の活用-公的年金運用の基本ポートフォリオ構築への応用例-」, 証券アナリストジャーナル, Vol. 48, No. 7 (2010) pp. 64-75.

(*)Koshizuka, T., Konno, H. and Yamamoto, R., "Index-plus-Alpha Tracking Subject to Correlation Constraint," International Journal of Optimization: Theory, Methods and Applications, Vol. 1, No. 2 (2009) pp.215-224.

(*)上崎勝己, 山本零, 「公的年金運用における基本ポートフォリオ策定プロセスの再考について-多期間最適化モデルの活用-」, 証券アナリストジャーナル, Vol. 47, No. 8 (2009) pp. 65-77.

(*)Yamamoto, R., Ishibashi, T. and Konno, H., "Portfolio Optimization Under Transfer Coefficient Constraint," J. of Asset Management, Vol. 13, No. 1 (2012) pp. 51-57.

(*)Konno, H., Takaya, Y. and Yamamoto, R., "A Maximal Predictability Portfolio using Dynamic Factor Selection Strategy," International J. of Theoretical and Applied Finance, Vol. 13, No. 3 (2010) pp. 355-366.

(*)山本零, 「投資信託を用いた個人投資家の資産運用モデル」, ファイナンシャル・プランニング研究, No.8 (2009) pp. 22-31.

(*)Konno, H., Tanaka, K. and Yamamoto, R., "Construction of a Portfolio with Shorter Downside Tail and Longer Upside Tail," Computational Optimization and Applications, Vol. 48, No. 2 (2011) pp. 199-212.

山本零, 「ポートフォリオ最適化」, MTECジャーナル特別号 フィナンシャル・テクノロジーの過去・現在・未来, (2008) pp. 153-192.

山本零, 「整数計画法のポートフォリオ最適化への応用」, 第19回RAMPシンポジウム論文集, (2007) pp. 61-74.

(*)Konno, H., Morita, Y. and Yamamoto, R., "A Maximal Predictability Portfolio Using Absolute Deviation Reformulation," Computational Management Science, Vol. 7, No.1 (2010) pp. 47-60.

(*)Konno, H. and Yamamoto, R., "Applications of Integer Programming to Financial Optimization," Handbook of Financial Engineering, edited by Zopounidis, C., Doumpos, M. and Pardalos, P. M., Springer, (2008) pp. 25-48.

山本零, 今野浩, 「Maximal Predictability Portfolioの構築と評価」, MTECジャーナル, Vol. 19, (2007) pp. 91-108.

(*)Konno, H. and Yamamoto, R., "Choosing the Best Set of Variables in Regression Analysis using Integer Programming," J. of Global Optimization, Vol. 44, No. 2 (2009) pp. 273-282.

(*)Konno, H., Egawa, T. and Yamamoto, R., "Comparative Studies on Dynamic Programming and Integer Programming Approaches for Concave Cost Production/Inventory Control Problems," Computational Management Science, Vol. 6, No. 4 (2009) pp. 447-457.

(*)Konno, H., Izumi, K. and Yamamoto, R., "Comparison of Search Strategies of Branch and Bound Algorithm for Concave Minimization Problems Under Linear Constraints," Vietnam J. of Mathematics, Vol. 35, No. 4 (2007) pp. 399-414.

山本零, 今野浩, 「平均・分散・歪度モデルの効率的解法と評価」, MTECジャーナル, Vol. 18, (2006) pp. 63-79.

(*)Yamamoto, R., Ishii, D. and Konno, H., "A Maximal Predictability Portfolio Model: Algorithm and Performance Evaluation," International J. of Theoretical and Applied Finance, Vol. 10, No. 6 (2007) pp.1095-1109.

(*)Yamamoto, R. and Konno, H., "An Efficient Algorithm for Solving a Mean-Variance Model under Nonconvex Transaction Costs," Pacific J. of Optimization, Vol. 2, No. 2 (2006) pp. 385-398.

山本零,「取引手数料を考慮した平均・分散モデルの効率的解法」, MTECジャーナル, Vol. 17, (2005) pp. 83-97.

(*)Konno, H., Tsuchiya, K. and Yamamoto, R., "Minimization of the Ratio of Functions Defined as Sums of the Absolute Values," J. of Optimization Theory and Applications, Vol. 135, No. 3 (2007) pp. 399-410.

(*)Yamamoto, R. and Konno, H., "An Efficient Algorithm for Solving Convex-Convex Quadratic Fractional Programs," J. of Optimization Theory and Applications, Vol. 133, No. 2 (2007) pp. 241-255.

(*)Konno, H. and Yamamoto, R., "A Mean-Variance-Skewness Model: Algorithm and Applications, " International J. of Theoretical and Applied Finance, Vol. 8, No. 4 (2005) pp. 409-423.

(*)Konno, H. and Yamamoto, R., "Integer Programming Approaches in Mean-Risk Models," Computational Management Science, Vol. 4, No, 4 (2005) pp. 339-351.

(*)Konno, H. and Yamamoto, R., "Global Optimization versus Integer Programming in Portfolio Optimization under Nonconvex Transaction Costs," J. of Global Optimization, Vol. 32, No. 2 (2005) pp. 207-219.

(*)Konno, H., Akishino, K. and Yamamoto, R., " Optimization of a Long-Short Portfolio under Nonconvex Transaction Cost," Computational Optimization and Applications, Vol. 32, No. 1-2 (2005) pp. 115-132.

(*)Konno, H., Koshizuka, T. and Yamamoto, R., "Portfolio Optimization under Long-Short Constraints," Dynamics of Continuous Discrete and Impulsive Systems, Vol. 12, No. 4 (2005) pp. 483-498.

(*)Konno, H. and Yamamoto, R., "Minimal Concave Cost Rebalance of a Portfolio to the Efficient Frontier," Mathematical Programming, Ser. B., Vol. 97, No. 3 (2003) pp. 571-585.

中野龍人, 山本零,「上場事業会社とのアライアンスが IPO企業の上場前後の成長に与える影響に関する実証分析」, JAFEE2023年度冬季大会

Yamamoto, R, and Isogai, A., "Labor Momentum Stock Selection Strategies Through Supply Chain Network", INFORMS Annual Meeting, 2023

田中克弘, 山本零,「銘柄数制約付き決定係数最大化ポートフォリオ構築問題の効率的解法」, 日本OR学会2023年春季大会

Yamamoto, R, Kawadai, N. and Miyahara, H., "Momentum Information Propagation Through Global Supply Chain Networks", INFORMS Annual Meeting, 2022

Tanaka, K. and Yamamoto, R., "Identification of Best Discrimination Surface by Mixed-Integer Semi-Definite Programming for Support Vector Machine", 31th European Conference on Operational Research, 2021

Tanaka, K. and Yamamoto, R., "Failure Discrimination and Variable Selection Problem by Mixed Integer Semi-definite Programming using Maximal Margin Hyperplane", The 22nd Conference of the International Federation of Operational Research Societies, 2021

田中克弘, 山本零,「楕円分類器と変数選択を評価できるbAUC最大化モデルによる格付分類問題への適用」, 日本OR学会2022年春季大会

田中克弘, 山本零,「半正定値制約付き2次平面SVMを用いた変数選択及び信用リスク定量化モデルの効率的解法の提案」, 日本OR学会2020年春季大会

山本零, 淺田一成,「株主総会における議決権行使の重要性について～取締役選任議案の実証分析～」, JAFEE2019年度冬季大会

Yamamoto, R. and Kawadai, N., "Construction of Smart Beta Index Under a Non-normal Return Distribution", INFORMS Annual Meeting, 2019

Yamamoto, R., "An Efficient Equity Investing Model Using Smart Beta Based on Market Phase Information", INFORMS ALIO International Conference, 2019

Yamamoto, R., "Optimal Pension Fund Management under Low Interest Rate Environment using Simulation-Based Multi-Period Optimization", 29th European Conference on Operational Research, 2018

山本零, 「多期間最適化を用いた低金利下での最適年金運用」, 日本OR学会2017年秋季大会

山本零, 澤田一成,「ベイズ修正を用いた利益ベースの構造型信用リスクモデルの改良」, JAFEE2017年度夏季大会

Yamamoto, R. and Sawada, K., "An EBIT-based Structural Credit Risk Model using Bayesian Estimation", IFORS201

山本零, 澤田一成,「ベイズ修正を用いた利益ベースの構造型信用リスクモデルの改良」, 日本OR学会2017年春季大会

山本零, 枇々木規雄,「ファンド運営を意識した下での複数ペアを用いた最適ペアトレード戦略」, JAFEE2016年度冬季大会

山本零, 枇々木規雄,「ファンド運営を意識した下での複数ペアを用いた最適ペアトレード戦略」, 日本OR学会2016年秋季大会

山本零, 淺田一成,「企業の中期経営計画に関する特性及び株主価値との関連性について～中期経営計画データを用いた実証分析～」, JAFEE2016年度夏季大会

Yamamoto, R. and Hibiki, N., "Optimal Multiple Pairs Trading Strategy using Derivative Free Optimization under Actual Fund Management Conditions", 28th European Conference on Operational Research, 2016

山本零, 枇々木規雄, 「ファンド運営を意識した 最適ペアトレード戦略- DFO手法を用いた問題」, 日本OR学会2015年秋季大会

Yamamoto, R. and Hibiki, N., "Optimal Pair Trading Strategy for Actual Fund Management using Derivative Free Optimization", 27th European Conference on Operational Research, 2015

山本零,「国内株式市場における超過共変動に関する実証研究」, 大阪大学 金融・保険セミナーシリーズ 第57回

山本零, 枇々木規雄,「ファンド運営を意識した最適ペアトレード戦略 -DFO手法を用いた問題設計-」, JAFEE2014年度冬季大会

山本零, 徳永俊史, "Excess Comevement and Investor Attention in Japan", JAFEE2014年度夏季大会

山本零, 徳永俊史, "Excess Comevement and Investor Attention in Japan", 日本ファイナンス学会第22回大会

枇々木規雄, 山本零,「最適リバランス戦略における乖離許容幅の決定方法-公的年金積立金運用への応用-」, JAFEE2013年度夏季大会

Hibiki, N. and Yamamoto, R., "Optimal Symmetric No-trade Ranges in Asset Rebalancing Strategy with Transaction Costs-An Application to the Government Pension Investment Fund in Japan", Asia-Pacific Risk and Insurance Association 17th Annual Conference, 2013

Gotoh, J., Takeda, A. and Yamamoto, R., "Coherent Risk Minimization-based SVMs and its Application to Credit Rating", EURO-Informs 26th European Conference, 2013

Hibiki, N. and Yamamoto, R., " Optimal Symmetric No-trade Ranges in Asset Rebalancing Strategy with Transaction Costs", EURO-Informs 26th European Conference, 2013

Yamamoto, R. and Konno, H., "Rebalance Schedule Optimization of a Large Scale Portfolio under Transaction Cost", EURO-Informs 26th European Conference, 2013

枇々木規雄, 山本零,「最適リバランス戦略における乖離許容幅の決定方法-公的年金積立金運用への応用-」, 日本OR学会2013年春季大会

後藤順哉, 武田朗子, 山本零, 「コヒレント・リスク尺度最小化に基づくSVMと格付け判別への適用」, 日本OR学会2013年春季大会

山本零, 今野浩, 「取引コストを考慮した大型ポートフォリオのリバランススケジュール最適化」, 日本OR学会2013年春季大会

枇々木規雄, 山本零, 田辺隆人, 今井義弥,「取引コストを考慮した最適資産配分問題に対するDFOによるモデル化」, JAFEE2012年冬季大会

徳永俊史, 山本零, 「超過共変動の時系列特性分析」, 行動経済学会第6回大会

後藤順哉, 武田朗子, 山本零, "Interaction between Financial Risk Measures and Machine Learning Methods," 情報化ネットワーク社会に向けた 高度な専門的数理技術ライブラリの研究と開発シンポジウム

枇々木規雄, 山本零, 田辺隆人, 今井義弥,「取引コストを考慮した最適資産配分問題に対するDFOによるモデル化」, 日本OR学会2012年秋季大会

山本零, 上崎勝己, 笠島久司, 「公的年金の負債特性を考慮した積立金運用について-実質的な運用利回りの確保と効率的な資金運用の考察-」, 日本応用数理学会2012年年会

山本零, 徳永俊史, 「超過共変動の時系列特性分析」, JAFEE2012年夏季大会

山本零, 上崎勝己, 笠島久司, 「公的年金の負債特性を考慮した積立金運用について-実質的な運用利回りの確保と効率的な資金運用の考察-」, 日本OR学会2012年春季大会

山本零, 今野浩, 「取引コストを考慮した大型ポートフォリオのリバランススケジュール最適化」, JAFEE2011年冬季大会

山本零, 上崎勝己, 笠島久司, 「公的年金の負債特性を考慮した積立金運用について-実質的な運用利回りの確保と効率的な資金運用の考察-」, JAFEE2011年夏季大会

山本零, 鴻丸靖弘, 「ロバストポートフォリオ最適化の活用-公的年金運用の基本ポートフォリオ構築への応用例-」, 日本OR学会2011年秋季大会

山本零, 「資産運用実務における数理最適化の応用」, 東北大学経済学部サービス・サイエンスにおける数理最適化研究プロジェクト研究会

山本零, 「新興国株式市場における割安株投資の有効性検証」, MPTフォーラム2010年度2月例会

山本零, 空閑健一, 石川敦啓, 「新興国株式市場における割安株投資の有効性検証」, JAFEE2010年冬季大会

山本零, 鴻丸靖弘, 「ロバストポートフォリオ最適化の活用-公的年金運用の基本ポートフォリオ構築への応用例-」, JAFEE2010年夏季大会

山本零, 上崎勝己, 「公的年金運用における基本ポートフォリオ策定プロセスの再考 -多期間最適化モデルの活用-」, 日本OR学会2009年秋季大会

鴻丸靖弘, 山本零, 今野浩, 「IC最大化による期待収益率作成とその効果」, 日本OR学会2009年秋季大会

石橋拓弥, 山本零, 今野浩, 「TC制約の下でのポートフォリオ最適化」, 日本OR学会2009年秋季大会

山本零, 上崎勝己, 「公的年金運用における基本ポートフォリオ策定プロセスの再考について -多期間最適化モデルの活用-」, JAFEE2009年夏季大会

山本零, 高屋仁寛, 今野浩, 「整数計画法を用いたファクター選択による決定係数最大化ポートフォリオ構築と評価」, JAFEE2008年冬季大会

高屋仁寛, 山本零, 今野浩, 「整数計画法を用いたファクター選択による決定係数最大化ポートフォリオ構築」, 日本OR学会2008年秋季大会

山本零, 今野浩, 「数理計画法を用いた個人投資家の資産運用モデル」, 日本OR学会2008年秋季大会

山本零, 「投資信託を用いた個人投資家の資産運用モデル」, 日本FP学会第9回大会

山本零, 今野浩, 「変数選択方法における整数計画法の応用」, JAFEE2007年冬季大会

山本零, 「整数計画法を用いたポートフォリオ最適化」, 第19回RAMPシンポジウム

田中克弘, 山本零, 今野浩, 「収益率分布の両裾を考慮したポートフォリオ最適化」, 日本OR学会2007年秋季大会

山本零, 今野浩, 森田侑平, 「絶対偏差を用いた大規模Maximal Predictability Portfolioの構築と評価」, 日本OR学会2007年秋季大会

山本零, 石井大介, 今野浩, 「Maximal Predictability Portfolioの構築と評価」, JAFEE2006年冬季大会

山本零, 泉一雄, 今野浩, 「取引コストを考慮した平均・絶対偏差モデルに対する分枝限定法と整数計画法の比較・検討」, 日本OR学会2006年秋季大会

Yamamoto, R., Ishii, D. and Konno, H., "Solving a Maximal Predictability Portfolio Model -Algorithm and Evaluation-", INFORMS2006 International Conference

石井大介, 山本零, 今野浩, 「決定係数最大化ポートフォリオの構築と評価」, 日本OR学会2006年春季大会

山本零, 今野浩, 「取引手数料を考慮した平均・分散モデルの効率的解法」, 日本OR学会2006年春季大会

山本零, 今野浩, 「取引手数料を考慮した平均・分散モデルの効率的解法」, 日本応用数理学会2005年年会

Yamamoto, R. and Konno, H., "An Efficient Algorithm for Solving Convex-Convex Quadratic Fractional Programs", IFORS2005

山本零, 今野浩, 「平均・分散・歪度モデルの効率的解法に関する研究」, 日本OR学会2005年春季大会

山本零, 今野浩, 「平均・分散・歪度モデルの効率的解法と評価」, JAFEE2004年冬季大会

Konno, H. and Yamamoto, R., "Global Optimization vs Integer Programming in Portfolio Optimization under Nonconvex Transaction Costs", 第16回RAMPシンポジウム

土屋賢一, 今野浩, 山本零, 「絶対偏差の比の最小化問題の解法」, 日本OR学会2004年秋季大会

山本零, 今野浩, 「凸2次関数の比の最大化問題の効率的解法に関する研究」, 日本OR学会2004年秋季大会

山本零, 今野浩, 「整数計画法を用いたポートフォリオ最適化」, 日本OR学会2004年春季大会

山本零, 今野浩, 「ポートフォリオ最適化問題における大域的最適化 vs 整数計画法」, JAFEE2003年冬季大会

秋篠啓介, 今野浩, 山本零, 「非凸型取引コストの下でのロング・ショートポートフォリオ最適化問題に関する研究」, 日本OR学会2003年秋季大会

越塚知幸, 今野浩, 山本零, "Portfolio Optimization under Short Sale Opportunity", 日本OR学会2002年秋季大会

山本零, 今野浩, 「非凸型取引コストの下での効率的フロンティア上への最小コストリバランス」, 日本OR学会2002年秋季大会