研究室Laboratory

共同研究員

博士課程

M2

M1

B4

卒業生の最終学位別人数

博士論文

• 2023年度田中克弘：変数選択制約と楕円形判別面を考慮した信用リスク判別モデルの効率的解法と評価

修士論文

• 2023年度緒続凌：深層学習によるファクターリターン予測を用いた株式ポートフォリオ運用手法の提案
  中野龍人：上場事業会社とのアライアンスが IPO企業の上場前後の成長に与える影響に関する実証分析
  藤本慧冴：経営者のガバナンスへの自信を用いた将来業績の予測に関する実証分析
  三沢彰大：カーボンニュートラルを踏まえたポートフォリオ構築に関する分析
• 2022年度長田拓也：市場状況を考慮したDynamic Time Warping法を用いた株価予測手法の実証分析
  竹内悠人：文化的類似性を持つM&Aの長期株価効果に関する実証分析
  藤塚峻也：「横滑り」社外取締役の選任と企業業績・企業価値に関する実証分析
• 2021年度高橋宏季：L0,L2ノルムを用いたインデックス・トラッキング・モデル
  吉田海聖：社外取締役における派遣元企業の特性と派遣先企業の業績に関する実証分析
  吉田周平：深層強化学習を用いた実務的制約下でのポートフォリオ構築

学士論文

• 2023年度松尾麟太郎：マネジメント・バイアウト(MBO)により株式非公開化した企業の経営戦略とその後のパフォーマンス分析
  今田朱音：サプライチェーン内におけるESGスコアの伝播と財務パフォーマンスに与える影響
  高桑明生：暗号資産市場におけるペアトレード戦略の改良
  高野樹：環境投資におけるグリーンウォッシュの影響分析
  高野真央：社外取締役の兼任が企業業績に与える影響について
  松本玲佳：不正会計リスクと不正会計時の株価パフォーマンスに関する実証分析
• 2022年度伊東慶人：機械学習を用いたアナリスト予想の精度改善と投資戦略への利用可能性検証
  佐久間樹：市場局面を考慮したスマートベータアロケーション手法の研究
  田中瑛：日本におけるM&Aが実施企業の信用リスクに与える影響
  西尾陽登：リストリクテッド・ストックとストック・オプション導入の決定要因比較と導入企業のその後のパフォーマンス分析
  水上滉：IPO企業における監査の質に関する実証分析
• 2021年度緒続凌：企業の生産性に着目したM&A実施日における株価効果の要因分析
  黒石匠未：企業の社会的行動要因と財務パフォーマンスの関係性分析
  中野龍人：「FIRE」実現のための持続可能なファイナンシャル・プランニングモデル
  藤本慧冴：日系企業における信用リスクとESG活動の関係に対する非線形分析
  三浦あい：経営者能力とガバナンスから見た企業の業績改善のメカニズムに関する実証分析
  三沢彰大：銘柄数制約を考慮した実用的なアクティブポートフォリオ最適化
• 2020年度釜口大：「健康経営銘柄」の特性と株主価値関連性
  竹内悠人：日本M&A市場における短期および長期の株価効果とその要因分析
  野村真梨奈：ストック・オプション導入における「横並び行動」の検証と企業業績への影響
  藤塚峻也：キャッシュミラー経営分析を用いた倒産分析の効果検証
  山田尚輝：予想利益修正アノマリーを用いた投資における経営者能力による差別化
  和田拓実：自社株買いの公表と長期の株価リターンの関係性分析 -株式の流動性による影響-
• 2019年度岩本拓己：コーポレート・ガバナンスを考慮したストック・オプションの導入によるインセンティブ効果の実証分析
  桑原亘輝：ROE の裁量的調整と経営者交代に関する実証分析
  高橋宏季：高次モーメントを考慮したファクターリスクパリティ戦略を用いた最適資産配分モデル
  張宮瑞：中国の中小製造業を対象にしたサプライチェーン情報を用いた信用リスク評価
  三宅一輝：信用リスクモデル計測における拡張型Mertonモデルの精度比較検証
  吉田海聖：信用リスク計測における利益ベースの構造型モデルの上場企業への適用について
  吉田周平：債務超過を許容した構造型デフォルト確率推定法

論文掲載

• 2023年度1：水上滉, 山本零, 「IPO企業における監査の質に関する実証分析」, 証券アナリストジャーナル, Vol. 6 (2024) pp.68-78.
• 2022年度1：Tanaka, K. and Yamamoto, R., "Ellipsoidal Buffered AUC Maximization Model with Variable Selection in Credit Risk Estimation," Computational Management Science, Vol. 20 (2023) Article No.18.
  2：田中克弘, 山本零, 「銘柄数制約付き決定係数最大化ポートフォリオ構築問題の効率的解法」, Transactions of the Operations Research Society of Japan, Vol. 66 (2023) pp. 1-22.
• 2021年度1：Tanaka, K. and Yamamoto, R., "Identification of Best Discrimination Surface by Mixed-integer Semi-definite Programming for Support Vector Machine," International J. of Financial Engineering, Vol. 9, No. 4 (2022).
  2：吉田周平, 山本零,「実務的制約を意識した深層強化学習ポートフォリオ最適化モデルの提案」, ジャフィー・ジャーナル, Vol. 21 (2022) pp. 43-62.

学会発表

• 2023年度中野龍人, 山本零,「上場事業会社とのアライアンスが IPO企業の上場前後の成長に与える影響に関する実証分析」, JAFEE2023年度冬季大会
• 2022年度1：田中克弘, 山本零,「銘柄数制約付き決定係数最大化ポートフォリオ構築問題の効率的解法」, 日本OR学会2023年春季大会
• 2021年度１：Tanaka, K. and Yamamoto, R., "Identification of Best Discrimination Surface by Mixed-Integer Semi-Definite Programming for Support Vector Machine", 31th European Conference on Operational Research, 2021
  ２：Tanaka, K. and Yamamoto, R., "Failure Discrimination and Variable Selection Problem by Mixed Integer Semi-definite Programming using Maximal Margin Hyperplane", The 22nd Conference of the International Federation of Operational Research Societies, 2021
  ３：田中克弘, 山本零,「楕円分類器と変数選択を評価できるbAUC最大化モデルによる格付分類問題への適用」, 日本OR学会2022年春季大会
• 2020年度１：田中克弘, 山本零, 「半正定値制約付き2次平面SVMを用いた変数選択及び信用リスク定量化モデルの効率的解法の提案」, 日本OR学会2020年春季大会
  ２：田中克弘, 「半正定値制約を用いた判別曲面と離散変数を用いた変数選択を同時に表現する信用リスク定量化モデルの提案と評価」, JAFEE2020年冬季大会